WM_SYSCOMMANDは、システムメニュー項目が選択された時に発生。
WM_SYSCOMMAND メッセージ (Winuser.h) - Win32 apps | Microsoft Learn
WM_SYSCOMMAND.cppで、
とする。

SystemMenuItem1を選択。

メッセージボックス出る。
Sample/winapi/WM_SYSCOMMAND/WM_SYSCOMMAND/src/WM_SYSCOMMAND at master · bg1bgst333/Sample · GitHub