CWnd::DestroyWindowで、ウィンドウ自身を破棄する。
MFCだけど、

ウィザードのMFCアプリじゃなくてWin32プロジェクトで。

空プロジェクト。

スタティックライブラリでMFC。

リソースを追加。

メニューを新規作成。
resource.hは、
として、
CWnd.rcは、
とする。
CWinApp_.hは、
で、
CWinApp_.cppは、
とする。
メニューを表示する方法、その1は、WNDCLASSのlpszMenuNameにリソース名、または、リソースIDを指定する方法。
CFrameWnd_.hは、
として、
CFrameWnd_.cppは、
とする。
OnItem1_1でCWnd::DestroyWindowでフレームウィンドウ自身を破棄する。

Item1-1を押すと、ウィンドウが閉じる。
Sample/mfc/CWnd/DestroyWindow/src/CWnd at master · bg1bgst333/Sample · GitHub