ダイアログ初期化時にListView_SetItemStateしたが、削除は出来るので選択状態にはなっているが、フォーカスが外れてるのか選択してるようには見えない。
WM_NEXTDLGCTLで、ダイアログ初期化完了後にフォーカスするようにすれば表示できるようだ。
WM_NEXTDLGCTL メッセージ (Winuser.h) - Win32 apps | Microsoft Learn
WM_NEXTDLGCTL.cppで、
とする。

ダイアログ初期表示で選択状態が見える。
Sample/winapi/WM_NEXTDLGCTL/WM_NEXTDLGCTL/src/WM_NEXTDLGCTL at master · bg1bgst333/Sample · GitHub