フォーカスが失われる直前、WM_KILLFOCUSが発生する。
WM_KILLFOCUS メッセージ (Winuser.h) - Win32 apps | Microsoft Learn
WM_KILLFOCUS.cppで、
として、

最初はこう。

VSのウィンドウに行くとこうなる。

メインのウィンドウに戻るとこうなる。

またフォーカス外すとこうなる。
WM_KILLFOCUSのwParamは、フォーカス入ったウィンドウのハンドルらしい。
まあ、0だけど。
Sample/winapi/WM_KILLFOCUS/WM_KILLFOCUS/src/WM_KILLFOCUS at master · bg1bgst333/Sample · GitHub]